ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ КРЕДИТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

Введение. Кредитование физических лиц прочно обосновалось в России в последние десятилетия, однако сейчас существует явная проблема качества выдаваемых кредитов, в связи с чем изучение кредитного поведения, механизмов и структуры его функционирования представляется актуальным. В статье сделан акцент на методологической составляющей данной проблемы – рассмотрены различные статистические и эконометрические инструменты для исследования кредитного поведения.

Методы. На основе модели бинарного выбора выявлены детерминанты намерения взять кредит, а также составлен типичный портрет среднего заемщика. С помощью методов кластерного анализа исследовался объем потребительских кредитов в разрезе регионов. Используя методологию анализа временных рядов, для объемов выдаваемых кредитов оценена SARIMA-модель и построен прогноз.

Результаты. Среди наиболее важных детерминант кредитного поведения были выявлены возраст, пол, уровень образования и дохода, наличие опыта получения кредита, количество источников дохода. В результате кластерного анализа регионы России были разделены на три однородные группы, различающиеся по объему выдаваемых кредитов, числу кредитных организаций, задолженности по выдаваемым кредитам. Прогноз динамики объемов выдаваемых кредитов показал, что, несмотря на кризисные явления в экономике, объем кредитов по-прежнему будет иметь положительную динамику.